Банк России ужесточит подход к оценке устойчивости страховщиков

Центральный банк подготовил список активов, которые он будет считать “хорошими” и “плохими”. Предполагается, что страховщики должны будут покрывать “хорошими” активами все свои обязательства, а не только страховые. Кроме того, при оценке активов рынок должен будет учитывать стрессовый макроэкономический сценарий – падение акций на 35%, рост валютных активов на 20%, резкое снижение стоимости недвижимости и т.п.

Об этом сообщил в минувшую пятницу глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния. Также среди существенных нововведений – появление ограничения в размере 10% на долю одного “хорошего” актива в портфеле страховщика и пересмотр подхода к оценке риска дебиторской задолженности. Сейчас, например, на вложения в депозит одного банка может приходиться до 40% активов.

“Плохой” дебиторской задолженностью страхователей, страховых агентов и брокеров без рейтинга Банк России считает такую, период погашения которой превышает 5 дней. “Хорошей” ЦБ предполагает считать задолженность страхователей при условии, что дата внесения задолженности предшествует дате начала несения ответственности, а договор страхования содержит условие о расторжении при неуплате очередного взноса.

Также ЦБ намерен мотивировать компании к диверсификации активов — сейчас вложения в депозит одного банка могут покрывать до 40% капитала компании, но ЦБ намерен снизить порог вложений в один «хороший» актив до 10% (исключения сделаны для РНПК и ОФЗ).

Филипп Габуния отметил, что конкретные оценки параметров реформы в денежном выражении пока привести невозможно. Для того, чтобы откалибровать эту модель и получить эти оценки, регулятор разослал страховщикам запросы, ответы на которые ожидает получить 15 марта. Глава департамента страхового рынка полагает, что реформу удастся провести в среднесрочной перспективе. “Думаю, в пять лет уложимся”, – сказал Филипп Габуния, комментируя возможные сроки вступления в силу нового подхода.